Glossar
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| Equity Market Neutral Diese Strategie beinhaltet die Konstruktion von Portfolios, die zu gleichen Teilen Long- und Short-Aktienpositionen eingehen. Aktien, von denen der Fondsmanager glaubt, dass sie besser als der Markt abschneiden, werden gekauft (Long-Position) und solche, von denen er glaubt, dass sie schlechter als der Markt abschneiden, werden leer verkauft (Short-Position). Durch das Gleichgewicht von Long- und Short-Positionen wird das gesamte Portfolio vor systematischen Ereignissen geschützt, die die Bewertung des Marktes als ganzes beeinflussen. Der Equity Market Neutral Ansatz baut darauf auf, ausgeglichene Ergebnisse mit moderater Volatilität in einer großen Bandbreite von Marktbedingungen zu erzielen. |
| Europäische Option Eine Option, die erst am letzten Handelstag ausgeübt werden kann. |
| Event Driven Event Driven Hedge-Fonds nutzen Preisanomalien, die mit Kapitalmarkttransaktionen einhergehen. Solche Transaktionen können Fusionen, Unternehmensübernahmen, Abspaltungen, Aktienemissionen, Umstrukturierungen, Insolvenzen, Aktienrückkäufe, Sonderdividenden und sonstige signifikante Marktereignisse sein. |